全国金融标准化技术委员会
《银行间市场数据接口》行业标准应用
更新时间:2016-02-19 15:02:43 点击量:

一、标准背景

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称“交易中心”)于1994418日成立,是中国人民银行总行直属事业单位。作为中国银行间市场的具体组织者和运行者,交易中心在中国人民银行、国家外汇管理局的直接领导下,紧紧围绕人民币汇率、利率改革和金融市场发展,致力于银行间市场基础设施建设、产品和机制创新以及行业标准建设。交易中心于20123月向金标委提交了《银行间市场数据接口》标准征求意见稿。根据金标委各委员的反馈意见,交易中心于20131月形成报批稿并报金标委。201311月,在中国人民银行金融市场司协调下,交易中心完成了标准的最终修订工作。2014116日,标准发布实施,编号为JR/T 0078-2014

二、标准概述

(一)银行间市场数据接口

《银行间市场数据接口》标准规定了银行间市场业务(外汇交易、信用拆借、债券回购、现券买卖、票据等)数据交换和共享所使用的应用接口规范、使用方式和所使用的银行间市场数据交换报文的内容、格式及其使用方法。标准内容覆盖应用编程接口描述、数据传输压缩接口规范、数据落地接口规范、日志接口规范、配置接口规范、业务报文内容快速访问接口规范、订阅发布模式接口规范、业务数据精度标准。该标准适用于银行间市场业务活动中涉及到的业务系统数据接口及所有使用银行间市场数据交换协议的系统。银行间市场数据接口整体结构描述如图3-3所示。


3-3 数据接口标准整体结构框图

(二)与《银行间市场基础数据元》、《银行间市场业务数据交换协议》标准的关系

《银行间市场业务数据交换协议》、《银行间市场基础数据元》、《银行间市场数据接口》三项标准是中国外汇交易中心牵头规划的银行间市场统一业务数据交换体系设计与实现的理论基础,是一个有机结合的数据标准体系。

《银行间市场业务数据交换协议》、《银行间市场基础数据元》规定了业务要素定义和数据格式规范,解决了数据怎么组织的问题;《银行间市场数据接口》则规定了系统间的接口,解决了数据怎么交互的问题,是在前两项标准发布实施的基础上,进一步深入调研金融机构需求及应用情况后编写而成的。

三、推广应用

银行间市场数据接口标准已广泛应用于市场业务系统和实际生产活动中,并取得了良好的社会经济效益。主要体现在以下方面:

(一)建立相应配套基础设施

基于银行间市场数据接口标准,交易中心自主研发了一套独立、规范、适用于银行间市场的系统应用编程接口(API)和开发工具集(SDK),供市场会员构建系统使用,并全面支持了主流系统开发语言和开发平台。

(二)广泛用于相关系统业务

数据接口标准已全面应用在交易中心内部系统以及与交易中心系统对接的银行间市场业务系统,包括本币交易系统、本外币CSTP(交易中心直通式处理)系统、CMDS(市场数据发布)系统、本币基准系统、本币Shibor系统、本币CDC(与中央登记公司的接口)系统等。截至201412月底,应用数据接口标准的交易终端用户数达6000余个,直接使用数据接口标准的市场会员数超过400家。以上数据表明,数据接口标准已经广泛应用于银行间市场,并成为重要的、不可或缺的基础性标准。

(三)提高了标准易用性和可靠性

交易中心推出了改善版本兼容性的接口APISDK,内置了协议自解析和错误预警功能。大量市场会员系统依赖交易中心提供的数据接口API实时接收处理IMIX报文。IMIX协议版本与业务功能紧密对应,故存在使用不同业务数据的市场会员使用不同协议版本的情况。因此,交易中心通过在传统的接口向下兼容特性上增加了版本向上兼容特性,从技术上避免会员因使用错误版本导致丢数的可能,并应用错误预警功能,提前发现生产错误,提高系统可靠性,保障银行间市场运行秩序。

(四)持续探索标准应用深度和广度

交易中心紧跟行业先进技术发展趋势,根据国内银行间市场特点和实际需求,提出了数据接口面向服务和服务动态发现概念,并动态地对标准进行更新,以保持标准的技术前瞻性。同时,交易中心制定并发布了《中国外汇交易中心系统接入开发机构管理办法(试行)》,对市场业务系统开发机构和人员提供技术支持、培训和认证工作,培育和打造市场生态圈和产业链。

(五)取得了良好的社会经济效益

一是统一业务系统互通互联接口。为银行间市场业务系统数据交互、交易流程及业务调用提供了统一接口标准,统一了接口应用体系结构和软件设计模式,优化了业务流程,提高了系统数据交互效率,并增加了系统扩展性,降低了IT建设成本,缩短了系统建设周期,提高了系统开发质量,并为实现各系统间的业务组件和技术组件的复用奠定基础。

二是推动银行间市场直通式处理(STP)发展。通过应用统一的数据接口标准以及IMIX协议和基础数据元标准,可以基于交易中心提供的对外接口服务建立标准的、高效的、自动化程度高的银行间市场交易平台。从交易前的基础数据导入、价格发现,到交易中的询价和发送订单,再到交易后的成交回报、交易确认、对账、结算、交割等,乃至市场监控和信息管理等交易全生命周期,交易中心皆可借助建设STP系统为市场参与者提供快速高效的服务。

三是增加银行间业务和系统的可扩展性。随着市场的发展和金融创新,监管与风险控制需求也不断涌现,新的业务过程和交易模式随时出现。通过实施稳定、统一的数据接口标准,结合基础数据元和IMIX协议标准本身具有的高度灵活性特性,能够很好适应日新月异的新业务需求。这个标准系列不但能支持已有的外汇、债券、货币、衍生品等不同金融领域,而且为其他业务产品(如股票、期货等)留下了接口,可以实现零成本的跨业务使用。

四是推动银行间市场标准化建设。三项银行间市场数据标准的制定,适应了银行间市场信息标准化建设的迫切需求。交易中心以数据接口标准和IMIX协议标准为基础开发了统一的APISDK,实现了交易中心与会员各应用系统之间系统接口和传输数据内容的统一。交易中心通过标准的API构建各应用信息系统,实现了对银行间市场会员提供统一系统接口,屏蔽了各系统的差异性。

五是推动银行间市场发展。数据接口标准的推出及成功应用是我国银行间市场高效、规范发展不可缺少的基础设施工作之一,既可促进银行间市场的效率提高与市场发展,也可增强银行间市场金融产品的国际竞争力,更有助于实现“将交易中心建设成为全球人民币相关产品的交易主平台和定价中心”的目标。